孔傲，女，1984年8月出生，江苏徐州人，中共党员，讲师

联系方式：aokong@nufe.edu.cn

研究方向: 金融预测、资产定价 、量化投资

学习经历 ：

2002年9月-2006年6月，南京大学数学系，学士

2006年9月-2008年6月，南京大学数学系，硕士

2010年7月-2013年12月，美国休斯顿大学数学系，博士

工作经历

2021年1月-至今，南京大学工程管理学院，博士后（在职）

2014年7月-至今，南京财经大学8040威尼斯官网，讲师

2013年5月-2013年8月，美国德克萨斯大学MD Anderson 癌症中心，助理研究员

2008年9月-2010年5月，毕马威华振会计师事务所上海分所审计部门，审计员

开设课程：

《金融计量经济学》

《量化投资》

《金融风险管理》

《金融工程学》

《公司金融》

主持课题：

1. 江苏高等学校自然科学研究面上项目，基于高频数据的股市跳跃风险自动监测预警模型研究（17KJB120004），2017，结题

2. 江苏省高校哲学社会科学研究项目，基于高频数据的中国股市跳跃风险传导机制及预警模型研究（2017SJB0234），2017，结题

3. 南京财经大学青年学者支持计划，2017，结题

4. 南京财经大学教学改革课题，金融类专业《量化投资》课程的建设与实施，2017，结题

参与课题：

1. 国家自然科学基金项目，中国股市异质风险的测度与定价研究（71501088），2016，结题

2. 国家自然科学基金项目，时间不一致性偏好下保险公司最优分红、融资和再保险策略（71671082），2017，结题

3. 教育部人文社科研究项目，网络视角下基于计算实验方法的银企风险预警模型及控制策略研究（17YJC630128），2017，结题

发表文章：

[1] Ao Kong*, Hongliang Zhu, Robert Azencott. Predicting intraday jumps in stock prices using liquidity measures and technical indicators. Journal of Forecasting, 2021, 40(3): 416-438.（SSCI）

[2] 孔傲，朱洪亮，郭文旌. 一个基于技术指标规则的量化择时系统. 系统工程，2019, 37(1): 111-122. （CSSCI）

[3] Shengnan Liu*, Ao Kong, Rongbao Gu, Wenjing Guo. Does idiosyncratic volatility matter? — Evidence from Chinese stock market. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2019, 516: 393-401. （SCI）

[4] Ao Kong, Hongliang Zhu*. Predicting trend of high frequency CSI 300 index using adaptive input selection and machine learning techniques. Journal of Systems Science and Information, 2018, 6(2): 120-133. （CSCD）

[5] Hui Wang*, Shengnan Liu, Ao Kong. Theoretical and empirical research on investment behavior strategy based on fuzzy probability. Cluster Computing, 2018, 1: 1-11. （SCI）

[6] Ziyan Du^#, Yingsheng He^#, Jianing Fan, Heyun Fu, Shourong Zheng, Zhaoyi Xu, Xiaolei Qu*, Ao Kong*, Dongqiang Zhu. Predicting apparent singlet oxygen quantum yields of dissolved black carbon and humic substances using spectroscopic indices. Chemosphere, 2018, 194: 405-413. （SCI）

[7]Ao Kong and Robert Azencott*, Binary Markov Random Fields and interpretable mass spectra discrimination. Statistical Applications in Genetics and Molecular Biology, 2017, 16(1): 13-30. （SCI）

[8]Ao Kong, Chinmaya Gupta, Mauro Ferrari, Marco Agostini, Chiara Bedin, Ali Bouamrani, Ennio Tasciotti and Robert Azencott*, Biomarker signature discovery from mass spectrometry data. IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics, 2014, 11(4): 766-772. （SCI）

[9] 朱洪亮，孔傲，张兵. 长期资产投资组合策略的演化稳定性. 系统工程理论与实践, 2011, 31(4): 702-709. （CSSCI）